V této lekci
- spočítáš MACD, signální čáru a histogram krok za krokem
- zapneš MACD 12, 26, 9 na Binance a přečteš jeho panel
- uvidíš, kolik křížení je skutečný signál a kolik šum
Dva vlaky jedou stejným směrem: rychlý a pomalý. Když rychlý ujíždí, mezera roste – trend zrychluje. Když pomalý dotahuje, mezera se zmenšuje. MACD měří přesně tuhle mezeru. Profesor Knot stojí na nástupišti a hlásí: „Pozor na mezeru.“
Jak se počítá#
MACD stojí na dvou exponenciálních průměrech zavíracích cen:
- MACD = EMA 12 − EMA 26. Kladné číslo: rychlý průměr je nad pomalým, trh v posledních dnech zrychlil nahoru.
- Signální čára = EMA 9 z hodnot MACD – vyhlazená verze první čáry.
- Histogram = MACD − signální čára. Sloupce ukazují, jestli se mezera zvětšuje, nebo zmenšuje.
Proto se MACD kreslí do panelu jako oscilátor, i když vzniká z průměrů. Projdi si to:
Nad svíčkami EMA 12 (modrá) a EMA 26 (žlutá). V panelu MACD (modrá), signální čára (žlutá) a histogram.
1. 7. 2024: rychlá EMA 12 = 62 696,51, pomalá EMA 26 = 64 202,64. MACD je jejich rozdíl: -1 506,13. Signální čára (EMA 9 z MACD) = -1 423,44, sloupec histogramu = MACD − signál = -82,69.
Kde ho najdeš na Binance#
V režimu Original: ikona indikátorů, záložka Sub Indicator, zaškrtnout MACD, Save. Legenda ukáže MACD(12, 26, 9) a pod grafem se objeví obě čáry s histogramem.
Na grafu níže jsou oba vlaky přímo nad svíčkami (EMA 12 a EMA 26) a jejich mezera v panelu pod nimi:
- EMA 12
- EMA 26
- MACD 12, 26, 9 (panel pod grafem: MACD modře, signál žlutě, histogram)
Křížení: signál, nebo šum?#
Nejznámější použití: MACD překříží signální čáru zespodu nahoru (býčí) nebo shora dolů (medvědí). 12. července 2024 se MACD dostalo nad signální čáru při zavření 57 889 a 29. července byla cena na 66 785. Pěkné. Jenže za sledované období – zhruba 13 měsíců – se MACD se signální čárou překřížilo 28krát. Některá křížení přišla po sobě během jednoho dvou dnů (11. a 12. května, 26. a 28. října).
Klikni na svíčku, na které MACD (modrá) překřížilo signální čáru (žlutou) zespodu nahoru.
Zatím není vybraná žádná svíčka.
Křížení vždy přichází po pohybu – MACD je postavené z průměrů, a ty zaostávají. V trhu bez trendu se čáry proplétají a každé křížení je jen další šum.
28 křížení není 28 obchodů
Kdo by obchodoval každé křížení MACD bez dalšího filtru, platil by poplatky a skluz za desítky planých signálů. Křížení je informace o změně tempa, ne pokyn k nákupu nebo prodeji.
Časté omyly#
- „MACD předpovídá obrat.“ Potvrzuje ho – a pozdě, protože stojí na průměrech.
- „MACD nad nulou = kupuj.“ Znamená jen, že EMA 12 je nad EMA 26.
- „Histogram je objem.“ Histogram je rozdíl MACD a signální čáry, s objemem nemá nic společného.
Shrnutí
- MACD = EMA 12 − EMA 26; signální čára = EMA 9 z MACD; histogram = jejich rozdíl.
- Na Binance MACD(12, 26, 9) v záložce Sub Indicator.
- Křížení se signální čárou ukazuje změnu tempa – vždy se zpožděním.
- Za 13 měsíců 28 křížení: bez kontextu je většina z nich šum.