En esta lección
- verás con tres operaciones por qué el VWAP no es una media corriente
- descubrirás cómo calcula Binance el VWAP y cómo lo hacen otras plataformas
- verás el VWAP en un gráfico horario y lo activarás en Binance
Una media corriente es como una votación en la que cada uno tiene un voto. El VWAP es una junta de accionistas: quien trajo más dinero decide más. El Profesor Wick protestó un rato – hasta que descubrió que una ballena con dos bitcoins simplemente gana la votación a diez pequeños traders con fracciones.
Tres operaciones, dos medias#
El VWAP (precio medio ponderado por volumen) multiplica cada precio por la cantidad que se negoció a ese precio. Imagina tres operaciones:
| Operación | Precio | Cantidad | Precio × cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.000 | 0,1 BTC | 6.000 |
| 2 | 61.000 | 0,1 BTC | 6.100 |
| 3 | 59.000 | 2 BTC | 118.000 |
- Media corriente: (60.000 + 61.000 + 59.000) / 3 = 60.000.
- VWAP: (6.000 + 6.100 + 118.000) / 2,2 BTC = 59.136.
La operación grande a 59.000 arrastró el VWAP casi hasta ella. Por eso el VWAP responde: ¿cuánto pagaron de media las personas que realmente negociaron? En un gráfico, en lugar de operaciones individuales usa el precio típico de cada vela (máximo + mínimo + cierre) / 3 y su volumen.
¿Una ventana o un día?#
Aquí es donde las plataformas se diferencian:
- Binance calcula el VWAP con las últimas 14 velas (el ajuste Length 14) – la ventana avanza como la de una media móvil.
- Muchas otras plataformas calculan el VWAP desde el inicio del día (VWAP de sesión) y vuelven a empezar a medianoche.
Las dos versiones son honestas; solo responden a preguntas distintas: "qué se pagó en las últimas 14 velas" frente a "qué se pagó hoy". En un gráfico diario tiene sentido sobre todo la primera – y aun así, el VWAP está en su terreno en gráficos horarios y más cortos.
En un gráfico horario#
- VWAP 14: precio medio ponderado por volumen de las últimas 14 velas
- Volumen (panel bajo el gráfico)
Cuando el precio está por encima del VWAP, quienes compraron en las últimas 14 horas van de media en ganancias; por debajo, en pérdidas. Por eso lo miran sobre todo los traders de corto plazo como el "precio justo" de las últimas horas.
En Binance#
Modo Original → icono de indicadores → Main Indicator → VWAP. Tiene un solo ajuste: la longitud (Length, por defecto 14). En el video el gráfico cambia a 1H, se desactiva la MA y se activa el VWAP:
El VWAP no es un soporte de precio
El VWAP muestra el precio medio al que se negoció recientemente – nada más. El precio puede cruzarlo de un lado a otro varias veces al día. Y como Binance y otros lo calculan de forma distinta, el mismo gráfico puede mostrar dos líneas de "VWAP" diferentes.
Mitos comunes#
- "El VWAP es solo otra media móvil." Una media cuenta cada vela igual; el VWAP cuenta según el volumen.
- "El VWAP es igual en todas partes." Binance usa una ventana de 14 velas, otras plataformas empiezan de cero cada día.
- "El VWAP sirve para un gráfico semanal." En temporalidades largas pierde su sentido – es una herramienta para horas, no para meses.
Resumen
- VWAP = suma de (precio típico × volumen) / suma del volumen; las operaciones grandes pesan más.
- Binance calcula el VWAP con las últimas 14 velas, otras plataformas a menudo desde el inicio del día.
- Funciona mejor en gráficos horarios y más cortos.
- En Binance: Original → icono de indicadores → Main Indicator → VWAP (Length 14).