De la idea a la estrategia probada
Contexto de mercado, construir y probar una estrategia sin engañarte, el riesgo de toda una cartera y los hábitos de quienes llevan años operando.
5 módulos · 17 lecciones · 70 min
Advertencia de riesgo
Este curso es educativo y no constituye asesoramiento de inversión. Operar con criptomonedas es muy arriesgado: puedes perder todo el dinero que inviertas. Leer la advertencia de riesgo
Para quién es
Personas que operan con un plan, llevan un diario y quieren saber si su estrategia funciona de verdad, o por qué no.
Qué aprenderás
- Leer el régimen de mercado, la volatilidad y las correlaciones antes de operar
- Convertir una idea en reglas exactas y probarlas sin caer en las trampas habituales
- Juzgar una estrategia con las métricas adecuadas y con datos que nunca ha visto
- Gestionar el riesgo de toda la cartera y saber cuándo parar
Contenido del curso
Módulo 1Contexto de mercado
- 1.Regímenes de mercado y volatilidadPor qué la misma estrategia funciona una vez y falla la siguiente, cómo distinguir una tendencia de un rango y cómo medir la volatilidad con el ATR.5 min
- 2.Correlación y dominancia de BitcoinPor qué las criptomonedas se mueven juntas, cuánto más caen las altcoins que Bitcoin y qué significa eso al elegir operaciones.4 min
- 3.Ciclos y macro sin adivinar el futuroHalving, tipos de interés, liquidez y ETF: qué sabemos de verdad, qué es solo una historia y por qué tres ciclos no son estadística.5 min
- 4.Los datos de derivados como informaciónFunding, interés abierto y cascadas de liquidaciones: cómo leer el ánimo del mercado apalancado aunque nunca operes con apalancamiento.4 min
Módulo 2Construir una estrategia
- 5.De la idea a las reglasCómo convertir la sensación de que “esto podría funcionar” en una hipótesis y en reglas exactas que se puedan probar.3 min
- 6.Tipos de estrategiasSeguimiento de tendencia, reversión a la media y rupturas: cómo son sus resultados, cuándo funcionan y cuándo fallan.4 min
- 7.Entradas y salidas según la volatilidadUn stop-loss y un trailing stop a partir del ATR, un tamaño de posición que se adapta al mercado y un ejemplo honesto de cuando no salió bien.5 min
Módulo 3Pruebas
- 8.El backtest y sus trampasCómo probar una estrategia sobre datos históricos sin engañarte: mirar al futuro, supervivencia, sobreajuste y costos.4 min
- 9.Métricas de una estrategiaPor qué no basta con la rentabilidad total: drawdown máximo, profit factor, la operación media, el número de operaciones y la comparación con simplemente mantener.3 min
- 10.Prueba fuera de muestra y walk-forwardCómo probar una estrategia con datos que nunca ha visto, qué pasó con nuestro “mejor” ajuste y cómo funciona el walk-forward.4 min
- 11.Forward test y paso al dinero realCómo probar una estrategia en tiempo real sin dinero, cuándo pasar a cantidades pequeñas y con qué regla, fijada de antemano, apagarla.3 min
Módulo 4Riesgo de la cartera
- 12.Las posiciones correlacionadas son una sola apuestaPor qué tres operaciones en Bitcoin, Ether y Solana no son tres riesgos distintos, cuántas apuestas independientes tienes en realidad y cómo limitar el riesgo total.4 min
- 13.Cuánto arriesgar: el criterio de KellyQué dice el criterio de Kelly sobre el tamaño ideal de la apuesta, por qué los profesionales usan solo una fracción y qué pasa cuando sobrestimas tu estrategia.5 min
- 14.Reglas de drawdownQué drawdown es normal para tu estrategia, cómo reducir el riesgo con reglas fijadas de antemano y qué cuesta y qué aporta una regla así, en una simulación.5 min
Módulo 5Hábitos profesionales
- 15.Revisar tu propio rendimientoCómo revisar tu trading con honestidad una vez al mes: resultados en R, comparación con el backtest, errores de ejecución y la diferencia entre una buena decisión y un buen resultado.4 min
- 16.Cuando una estrategia deja de funcionarPor qué la ventaja de una estrategia se desvanece con el tiempo, cómo distinguir la mala suerte de una estrategia rota según el número de operaciones y qué hacer cuando queda claro.4 min
- 17.Trading sostenible y qué sigueUn resumen del curso, una mirada honesta a cuánto tiempo cuesta el trading, cómo hacerlo durante años sin quemarte y qué aprender después.4 min