En esta lección
- aprenderás una revisión periódica que lleva una hora al mes
- compararás los resultados reales con el backtest
- separarás los errores de ejecución de las oscilaciones de la estrategia
El diario del curso anterior es materia prima. Por sí solo no mejora nada: lo que mejora es una revisión periódica. Los traders profesionales la hacen como un cierre contable: un día fijo, con la misma plantilla, da igual si el mes fue bueno o malo.
Los números: compárate con el backtest#
Una vez al mes, calcula las mismas métricas que en el módulo de pruebas y ponlas una al lado de la otra:
| Mes de ejemplo | Backtest | Realidad |
|---|---|---|
| Número de operaciones | 8 al mes | 11 |
| Tasa de acierto | 40 % | 36 % |
| Ganancia / pérdida media | +2,0R / −1R | +1,8R / −1,2R |
| Resultado del mes | – | −1,2R |
Números de ejemplo, no operaciones reales.
Lo que te dice la tabla:
- Más operaciones de las que debería haber. La estrategia da unas 8 señales al mes. ¿De dónde salieron las tres de más?
- Las pérdidas son mayores que 1R. Una pérdida media de −1,2R significa que los stop-loss se te escapan, por deslizamiento o porque los mueves.
- Un 36 % de acierto frente a un 40 % no significa nada en 11 operaciones. En una muestra tan pequeña es ruido.
Presta más atención a los resultados en R que en dinero. El dinero cambia con el tamaño de la cuenta; la R muestra lo bien que operas.
Errores de ejecución#
Marca cada operación del diario con una pregunta: ¿seguí las reglas? Después separa los resultados:
- operaciones según las reglas: juzgan la estrategia,
- operaciones fuera de las reglas: te juzgan a ti.
Si las operaciones fuera de las reglas pierden dinero (y suelen hacerlo), no tienes un problema con la estrategia. Tienes un problema de disciplina, y eso se resuelve de otra manera: límites, menos tiempo frente al gráfico, reglas más claras.
Una decisión no es un resultado#
Una buena decisión puede terminar en pérdida y una mala en ganancia. Por eso cada operación recibe dos notas:
| Ganancia | Pérdida | |
|---|---|---|
| Según las reglas | una recompensa merecida | el costo normal del trading |
| Fuera de las reglas | suerte peligrosa | una lección merecida |
La casilla más peligrosa es la de abajo a la izquierda: rompiste las reglas y ganaste dinero. El cerebro recuerda que funciona, y la próxima vez lo intenta con una posición más grande.
Una plantilla de revisión mensual#
- Números: número de operaciones, tasa de acierto, ganancia y pérdida medias en R, resultado, drawdown desde el máximo.
- Comparación con el backtest: ¿están los números dentro del rango esperado?
- Disciplina: ¿cuántas operaciones fueron fuera de las reglas y cómo terminaron?
- Costos: comisiones y deslizamiento frente a lo que suponía el backtest.
- Un cambio: como máximo un ajuste para el mes siguiente, en el comportamiento, no en la estrategia.
No cambies la estrategia cada mes
Un mes es demasiado corto para juzgar una estrategia: son de 5 a 20 operaciones. La revisión mensual te vigila sobre todo a ti. Sobre la estrategia decides solo después de decenas de operaciones, y de eso trata la siguiente lección.
Mitos comunes#
- "El mes fue rentable, no necesito revisión." Un mes rentable con reglas rotas es una advertencia, no un éxito.
- "Juzgo en dinero, es lo que quiero." El dinero mezcla el tamaño de la cuenta con la calidad del trading.
- "Mal mes = mala estrategia." Primero comprueba si de verdad la operaste.
Resumen
- Revisa con regularidad, con la misma plantilla, sea como sea el mes.
- Compara los números reales en R con el backtest: número de operaciones, tasa de acierto, ganancias, pérdidas, costos.
- Separa las operaciones según las reglas (juzgan la estrategia) de las que están fuera de ellas (te juzgan a ti).
- Una buena decisión no es lo mismo que un buen resultado.