Od nápadu k otestované strategii
Tržní kontext, stavba a testování strategie bez sebeklamu, riziko celého portfolia a návyky lidí, kteří obchodují roky.
5 modulů · 17 lekcí · 57 min
Upozornění na rizika
Kurz je vzdělávací a není investičním doporučením. Obchodování s kryptoměnami je vysoce rizikové – můžeš přijít o všechny vložené peníze. Přečíst upozornění na rizika
Pro koho je
Lidé, kteří obchodují podle plánu, vedou deník a chtějí zjistit, jestli jejich strategie opravdu funguje – nebo proč ne.
Co se naučíš
- Číst tržní režim, volatilitu a korelace dřív, než obchoduješ
- Převést nápad na přesná pravidla a otestovat je bez běžných pastí
- Hodnotit strategii správnými metrikami a na datech, která nikdy neviděla
- Řídit riziko celého portfolia a vědět, kdy přestat
Osnova kurzu
Modul 1Tržní kontext
- 1.Tržní režimy a volatilitaProč stejná strategie jednou funguje a jindy ne, jak poznat trend a pásmo a jak měřit volatilitu pomocí ATR.4 min
- 2.Korelace a dominance BitcoinuProč se kryptoměny hýbou spolu, jak moc víc padají altcoiny než Bitcoin a co z toho plyne pro výběr obchodů.3 min
- 3.Cykly a makro bez věštěníHalving, úrokové sazby, likvidita a ETF: co o nich opravdu víme, co je jen příběh a proč tři cykly nejsou statistika.4 min
- 4.Data z derivátů jako informaceFunding, open interest a vlny likvidací: jak z trhu s pákou vyčíst náladu, i když s pákou sám neobchoduješ.3 min
Modul 2Stavba strategie
- 5.Od nápadu k pravidlůmJak z pocitu „tohle by mohlo fungovat“ udělat hypotézu a přesná pravidla, která jde otestovat.3 min
- 6.Typy strategiíSledování trendu, návrat k průměru a průlomy: jak vypadají jejich výsledky, kdy fungují a kdy selhávají.3 min
- 7.Vstupy a výstupy podle volatilityStop-loss a trailing stop z ATR, velikost pozice, která se přizpůsobí trhu, a poctivý příklad, kdy to nevyšlo.4 min
Modul 3Testování
- 8.Backtest a jeho pastiJak otestovat strategii na historii a jak se při tom neoklamat: pohled do budoucnosti, přeživší mince, přeučení a náklady.3 min
- 9.Metriky strategieProč celkový výnos nestačí: maximální drawdown, profit factor, průměrný obchod, počet obchodů a srovnání s prostým držením.3 min
- 10.Testování mimo vzorek a walk-forwardJak strategii otestovat na datech, která nikdy neviděla, co se stalo s naším „nejlepším“ nastavením a jak funguje walk-forward.3 min
- 11.Forward test a přechod na skutečné penízeJak strategii vyzkoušet v reálném čase bez peněz, kdy přejít na malé částky a podle jakého předem stanoveného pravidla ji vypnout.3 min
Modul 4Riziko portfolia
- 12.Korelované pozice jsou jedna sázkaProč tři obchody na Bitcoin, Ether a Solanu nejsou tři různá rizika, kolik nezávislých sázek opravdu máš a jak omezit celkové riziko.3 min
- 13.Kolik riskovat: Kellyho vzorecCo říká Kellyho vzorec o ideální velikosti sázky, proč z něj profesionálové používají jen zlomek a co se stane, když přeceníš svou strategii.4 min
- 14.Pravidla pro drawdownJaký propad je pro tvou strategii normální, jak předem odstupňovat snižování rizika a co pravidlo stojí a co přinese – v simulaci.4 min
Modul 5Profesionální návyky
- 15.Vyhodnocení vlastního výkonuJak jednou za měsíc poctivě vyhodnotit obchodování: výsledky v R, porovnání s backtestem, chyby v provedení a rozdíl mezi dobrým rozhodnutím a dobrým výsledkem.3 min
- 16.Když strategie přestane fungovatProč výhoda strategie časem slábne, jak odlišit smůlu od rozbité strategie pomocí počtu obchodů a co dělat, když už je jasno.3 min
- 17.Udržitelný trading a kam dálShrnutí kurzu, poctivý pohled na to, kolik trading stojí času, jak ho dělat dlouhodobě bez vyhoření a co se učit dál.4 min