V této lekci
- naučíš se formulovat obchodní nápad jako hypotézu
- převedeš ho na přesná pravidla bez prostoru pro „podle oka“
- zjistíš, proč je méně pravidel často víc
„Kupuju, když to vypadá silně, a prodám, až to přestane.“ Takhle obchoduje spousta lidí – a nikdy nezjistí, jestli to funguje, protože „vypadá silně“ znamená každý den něco jiného. Testovat jde jen to, co je napsané tak přesně, že by to zvládl i počítač.
1. Hypotéza: proč by to mělo fungovat#
Každá strategie začíná větou „trh má tendenci…“. Třeba: „Když je Bitcoin dlouhodobě v rostoucím trendu, má tendenci v něm pokračovat.“ A hned k tomu: proč? Protože lidé reagují na zprávy pomalu, trendy přitahují další kupující, velcí hráči nakupují postupně.
Hypotéza bez vysvětlení je nebezpečná. Když najdeš vzorec, který nedává smysl („v úterý po úplňku roste“), nejspíš jsi našel náhodu, která se nebude opakovat.
2. Pravidla: přesně a úplně#
Hypotézu teď převedeš na obchodní pravidla. Musí odpovědět na všechno, co se v obchodu rozhoduje:
| Otázka | Příklad přesného pravidla |
|---|---|
| Co obchoduju? | BTC/USDT, spot |
| Na jakém rámci? | denní svíčky, rozhodnutí po uzavření dne |
| Kdy vstoupím? | uzavírací cena nad SMA 200 |
| Kdy vystoupím? | uzavírací cena pod SMA 200 |
| Kde je stop-loss? | 2 ATR pod vstupem |
| Jak velká pozice? | riziko 1 % účtu |
| Kolik stojí obchod? | poplatek 0,1 % při nákupu i prodeji |
Test pravidel: dej je dvěma lidem a nech je projít stejný graf. Pokud udělají jiné obchody, pravidla nejsou dost přesná.
3. Méně je víc#
Každé další pravidlo a každé číslo, které se dá ladit (délka průměru, hranice RSI, procento stop-lossu), dává strategii víc příležitostí „naučit se“ minulost nazpaměť. Tomu jsme v minulém kurzu říkali přeučení.
- Začni s co nejméně pravidly, která ještě dávají smysl.
- Preferuj kulatá, běžná čísla (20, 50, 200) před „objevy“ typu 137.
- Každé pravidlo navíc musí mít důvod, ne jen lepší výsledek v testu.
Pravidla nejsou slib
Přesná pravidla ti nezaručí zisk. Zaručí ti jen to, že jde poctivě zjistit, jestli strategie v minulosti fungovala – a že víš, co přesně děláš, když obchoduješ.
Časté omyly#
- „Pravidla mám v hlavě.“ Pak je nejde otestovat a mění se podle nálady.
- „Přidám filtr, výsledky se zlepší.“ V testu skoro vždy. Ve skutečnosti často ne.
- „Proč to funguje, je jedno, hlavně že to funguje.“ Bez důvodu nepoznáš, kdy to fungovat přestane.
Shrnutí
- Strategie začíná hypotézou: co trh dělá a proč.
- Pravidla musí přesně říct, co, kdy, kolik a za kolik – tak, aby je dva lidé použili stejně.
- Méně pravidel a běžná čísla znamenají menší riziko přeučení.
- Přesná pravidla jsou podmínkou testu, ne zárukou zisku.