V této lekci
- zjistíš, co je backtest a co ti doopravdy řekne
- uvidíš na skutečných datech, jak drobná chyba udělá ze strategie zázrak
- naučíš se pět nejčastějších pastí a jak se jim vyhnout
Slovo backtest znamená projet přesná pravidla strategie přes historická data a podívat se, jak by dopadla. Je to nejlevnější způsob, jak zahodit špatný nápad – a zároveň nejlevnější způsob, jak sám sebe oklamat. V tomhle modulu budeme testovat jednu jednoduchou strategii na skutečných datech Bitcoinu.
Ukázka postupu, ne doporučení
Strategie v tomto modulu slouží jen k vysvětlení, jak se testuje a kde se dělají chyby. Není to doporučení k obchodování a výsledky z minulosti nezaručují výsledky v budoucnu.
Testovaná strategie#
Drž Bitcoin, když jeho denní uzavírací cena je nad klouzavým průměrem, jinak drž hotovost. Rozhoduje se po uzavření dne, poplatek 0,1 % při každém nákupu i prodeji. Testujeme na denních datech BTC/USDT z Binance.
Past 1: pohled do budoucnosti#
Nejzrádnější chyba je, když test použije informaci, kterou bys v tu chvíli ještě neměl. Třeba: „pokud dnes cena zavřela nad průměrem, drž Bitcoin dnes“. Jenže dnešní zavírací cenu znáš až na konci dne – kdy už je dnešní pohyb za tebou.
Stejná strategie s průměrem 40 dní v letech 2019–2021:
- správně (rozhodnutí platí od dalšího dne): +1 747 %,
- s pohledem do budoucnosti: +24 015 % a 100 % ziskových obchodů.
- Správný test
- S pohledem do budoucnosti
- Logaritmická osa: stejná vzdálenost = stejná změna v procentech
Jakmile backtest vypadá příliš dobře na to, aby byl pravdivý – 100 % ziskových obchodů, žádný propad –, skoro jistě v něm je pohled do budoucnosti.
Past 2: přeživší mince#
Když testuješ strategii na kryptoměnách, které jsou dnes v první desítce, testuješ jen na vítězích. Mince, které mezitím zkrachovaly – jako LUNA v roce 2022 –, v testu chybějí, a výsledek je proto lepší, než by byl ve skutečnosti. Tomu se říká zkreslení přeživších.
Past 3: přeučení#
Vyzkoušeli jsme délku průměru od 10 do 300 dní. Nejlépe v letech 2019–2021 vyšel průměr 40 dní – lépe než ostatních 29 možností. Jak dopadl na letech, které neviděl, si ukážeme v lekci 10. Spoiler: ne tak dobře.
Past 4: náklady a skluz#
Bez poplatků by strategie v letech 2019–2021 vydělala 1 857 % místo 1 747 %. Tady je rozdíl malý, protože strategie obchodovala jen 29krát za tři roky. Strategie se stovkami obchodů ročně ale může být zisková jen na papíře – kolik stojí obchod, víš z minulého kurzu.
Past 5: data, která nejsou realita#
Test předpokládá, že vždycky koupíš přesně za uzavírací cenu. Ve skutečnosti existuje spread, skluz a výpadky burzy. U velkých mincí na denním grafu je to drobnost, u malých mincí a krátkých rámců zásadní.
Časté omyly#
- „Backtest vydělal tisíce procent, jdu do toho.“ Nejdřív hledej chybu. Většinou tam je.
- „Testoval jsem na top 10 mincích.“ Tedy na těch, které přežily.
- „Poplatky zanedbám, jsou malé.“ Při častém obchodování jsou hlavním výsledkem.
Shrnutí
- Backtest ukazuje, jak by pravidla dopadla v minulosti – nic víc.
- Pohled do budoucnosti dělá ze strategie zázrak; 100 % úspěšnost je varovný signál.
- Zkreslení přeživších, přeučení a chybějící náklady výsledek nafukují.
- Test předpokládá ideální obchody; realita je dražší.