V této lekci
- naučíš se pravidelné vyhodnocení, které zabere hodinu měsíčně
- porovnáš skutečné výsledky s backtestem
- oddělíš chyby v provedení od výkyvů strategie
Deník z minulého kurzu je surovina. Sám o sobě nic nezlepší – zlepšuje až pravidelné vyhodnocení. Profesionální obchodníci ho dělají jako účetní uzávěrku: v pevný den, podle stejné šablony, bez ohledu na to, jestli byl měsíc dobrý, nebo špatný.
Čísla: porovnej se s backtestem#
Jednou měsíčně spočítej stejné metriky jako v modulu o testování a dej je vedle sebe:
| Ukázkový měsíc | Backtest | Skutečnost |
|---|---|---|
| Počet obchodů | 8 za měsíc | 11 |
| Úspěšnost | 40 % | 36 % |
| Průměrný zisk / ztráta | +2,0R / −1R | +1,8R / −1,2R |
| Výsledek za měsíc | – | −1,2R |
Ukázková čísla, ne skutečné obchody.
Co z tabulky čteš:
- Víc obchodů, než by mělo být. Strategie dává zhruba 8 signálů měsíčně. Odkud jsou ty tři navíc?
- Ztráty jsou větší než 1R. Průměrná ztráta −1,2R znamená, že stop-lossy proklouzávají – skluzem, nebo tím, že je posouváš.
- Úspěšnost 36 % proti 40 % při 11 obchodech nic neznamená. Na tak malém vzorku je to šum.
Výsledků v R si všímej víc než korun. Koruny se mění s velikostí účtu, R ukazuje, jak dobře obchoduješ.
Chyby v provedení#
Každý obchod v deníku označ jednou otázkou: dodržel jsem pravidla? Pak výsledky rozděl:
- obchody podle pravidel – ty hodnotí strategii,
- obchody mimo pravidla – ty hodnotí tebe.
Když obchody mimo pravidla prodělávají (a obvykle prodělávají), nemáš problém se strategií. Máš problém s disciplínou, a ten se řeší jinak – limity, méně času u grafu, jasnější pravidla.
Rozhodnutí není výsledek#
Dobré rozhodnutí může skončit ztrátou a špatné ziskem. Proto si u každého obchodu dej dvě známky:
| Zisk | Ztráta | |
|---|---|---|
| Podle pravidel | zasloužená odměna | normální cena za obchod |
| Mimo pravidla | nebezpečné štěstí | zasloužená lekce |
Nejnebezpečnější je levé dolní pole: porušil jsi pravidla a vydělal. Mozek si zapamatuje, že to funguje – a příště to zkusí s větší pozicí.
Šablona měsíčního vyhodnocení#
- Čísla: počet obchodů, úspěšnost, průměrný zisk a ztráta v R, výsledek, propad od vrcholu.
- Porovnání s backtestem: jsou čísla v očekávaném rozmezí?
- Disciplína: kolik obchodů bylo mimo pravidla a jak dopadly?
- Náklady: poplatky a skluz proti tomu, s čím počítal backtest.
- Jedna změna: nejvýš jedna úprava na další měsíc – v chování, ne ve strategii.
Neměň strategii po každém měsíci
Měsíc je na hodnocení strategie příliš krátký – je to 5 až 20 obchodů. Měsíční vyhodnocení hlídá hlavně tebe. O strategii rozhoduješ až po desítkách obchodů – o tom je příští lekce.
Časté omyly#
- „Měsíc byl ziskový, vyhodnocení nepotřebuju.“ Ziskový měsíc s porušenými pravidly je varování, ne úspěch.
- „Hodnotím v korunách, to je přece to, co chci.“ Koruny míchají velikost účtu s kvalitou obchodování.
- „Špatný měsíc = špatná strategie.“ Nejdřív se podívej, jestli jsi ji vůbec obchodoval.
Shrnutí
- Vyhodnocuj pravidelně, podle stejné šablony, ať byl měsíc jakýkoli.
- Porovnej skutečná čísla v R s backtestem – počet obchodů, úspěšnost, zisky, ztráty, náklady.
- Odděl obchody podle pravidel (hodnotí strategii) od obchodů mimo pravidla (hodnotí tebe).
- Dobré rozhodnutí není totéž co dobrý výsledek.